給死人送衣服這一習俗，據說是由孟姜女首開先河。
據傳說，孟姜女新婚燕爾，丈夫就被抓去服徭役，修築萬里長城。秋去冬來，孟姜女千里迢迢，歷盡艱辛，為丈夫送衣御寒。誰知丈夫卻累死在工地上，並被埋在城牆之內。孟姜女悲痛欲絕，指天哀號呼喊，感動了上天，哭倒長城四十里。她最終用咬破手指「點血入骨」的方式找到了丈夫屍體，並用帶來的棉衣重新裝寘安葬。由此而產生了「寒衣節」。

寒衣節傳說：先秦的迎冬禮儀脫胎而成

農曆十月在古代是一個重要的月份，此時正是稻穀收穫進倉之際，「是月也，天子始裘」（《禮記·月令》），天子以穿冬衣的儀式，昭告庶民：冬天已經來臨。
相傳，明初朱元璋在南京稱帝，為了顯示順應天時，他在十月初一這天早朝時，行「授衣」之禮，並把剛收穫的赤豆、糯米做成熱羹賜給群臣嘗新。南京民諺曰：「十月朝，穿棉袄，吃豆羹，御寒冷。」「寒衣節」由此而來。人們在加衣避寒的同時，還將冬衣捎給遠在外地戍邊、經商、求學的遊子，以示牽掛和關懷。

還有一種說法，認為「十月一，燒寒衣」起源於商人的促銷伎倆。而這個精明的東漢商人，乃造紙術的發明人蔡倫的大嫂。
蔡倫造紙出名後，其兄蔡莫仿造之，因質量不及蔡倫所造之紙，故常常積壓。為將積壓的紙銷出去，蔡莫之妻慧娘想出一個辦法：一天，她佯裝死去，躺在棺材裡，蔡莫悲痛欲絕，大放悲聲：「慧娘啊，都是我害的你呀，因為我造的紙賣不出去，把你害成這樣，我真該死，我要把所有的紙都燒掉」！一邊哭，一邊把紙抱到慧娘棺材前燒，燒一阵，哭一阵，哭一阵，喊一阵。
突然，棺材內的慧娘有了聲音，圍觀的人非常驚異，這是怎麼回事呢？慧娘一邊從棺材裡走出來，一邊裝腔作勢地唱：「陽間錢能行四海，陰間錢能做買賣，不是丈夫把錢送，誰肯放還我陽來」。唱了許多遍又說：「剛才是我鬼，現在我是人，我到了陰間地府，閻王讓我推磨受苦，丈夫向閻王送了錢，閻王就派好多小鬼幫我推磨，真是有錢能使鬼推磨。三曹官也向我要錢，我把所有的錢都給了他，他就打開地府的後門，放我回來了」。
蔡莫裝模作樣地說：「我並未給妻子送錢啊」！慧娘說：「你燒的紙就是陰間的錢」。慧娘這樣一說，蔡莫又抱了幾捆紙到他父母墳上去燒。在場的人認為燒紙能让死人還陽或在陰間少受罪，都來向蔡莫買紙燒。這樣一傳十，十傳百，蔡莫的紙銷了个精光，因此改變了困境。由於慧娘還陽的日子正好是十月初一，因而每到十月初一，人們就要給死去的人燒紙。